模式识别与人工智能
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模式识别与人工智能  2007, Vol. 20 Issue (4): 463-468    DOI:
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多变量时间序列异常样本的识别*
翁小清1,2,沈钧毅1
1.西安交通大学 计算机软件研究所 西安 710049
2.河北经贸大学 计算机中心 石家庄 050061
Detection of Outlier Samples in Multivariate Time Series
WENG XiaoQing1, 2, SHEN JunYi1
1.Institute of Computer Software, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049
2.Computer Center, Hebei University of Economics and Trade, Shijiazhuang 050061

全文: PDF (603 KB)   HTML (1 KB) 
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 多变量时间序列(MTS)在金融、多媒体、医学等领域的应用是非常普遍的.与其它多变量时间序列样本显著不同的样本,我们称之为异常样本.本文提出一种基于局部稀疏系数的多变量时间序列异常样本的识别算法,使用扩展的Frobenius范数来计算2个MTS样本之间相似性.使用两阶段顺序查询来进行k近邻查找,将不可能成为候选异常样本的MTS样本剪去.在2个实际数据集上进行实验,实验结果验证算法的有效性.
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翁小清
沈钧毅
关键词 多变量时间序列(MTS)局部稀疏系数扩展的Frobenius范数异常样本    
Abstract:Multivariate time series (MTS) datasets are commonly used in the fields of finance, multimedia and medicine. MTS samples, namely outlier samples, are significantly different from the other MTS samples. In this paper, a method for detecting outlier samples in the MTS dataset based on local sparsity coefficient is proposed. An extended Frobenius norm is used to compare the similarity between two MTS samples, and knearest neighbor (kNN) searches are performed by using twophase sequential scan. MTS samples that are not possible outlier candidates are pruned, which reduces the number of computations and comparisons. Experiments are carried out on two realworld datasets, stock market dataset and BCI (Brain Computer Interface) dataset. The experimental results show the effectiveness of the proposed method.
Key wordsMultivariate Time Series (MTS)    Local Sparsity Coefficient    Extended Frobenius Norm    Outlier Sample   
收稿日期: 2005-11-22     
ZTFLH: TP311  
基金资助:国家自然科学基金资助项目(No.60173058)
作者简介: 翁小清,男,1965年生,博士研究生,主要研究方向为数据挖掘.Email:xqweng@mail.xjtu.edu.cn.沈钧毅,男,1939年生,教授,博士生导师,主要研究方向为数据库、数据挖掘.
引用本文:   
翁小清,沈钧毅. 多变量时间序列异常样本的识别*[J]. 模式识别与人工智能, 2007, 20(4): 463-468. WENG XiaoQing , SHEN JunYi. Detection of Outlier Samples in Multivariate Time Series. , 2007, 20(4): 463-468.
链接本文:  
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